Деловое информационное издание

Волатильность на валютном рынке: использование в торговле

Волатильность - это диапазон колебания цены между своим максимумом и минимумом на протяжении определенного торгового времени (таймфрейма) - минуты, дня, часа, недели, месяца. Измеряется она на Форексе традиционно в пунктах (на рынке акций - в процентах).
Чем привлекательна волатильность для краткосрочной торговли
Чем привлекательна волатильность для краткосрочной торговли
Flora (C) Businessweeknews
Среднее время прочитать данную статью : 5 минутНет времени читать

Волатильность - это диапазон колебания цены между своим максимумом и минимумом на протяжении определенного торгового времени (таймфрейма) - минуты, дня, часа, недели, месяца. Измеряется она на Форексе традиционно в пунктах (на рынке акций - в процентах).

Считают, что чем сильнее волатильность, тем выше возможный заработок - и риски. Но на основании колебаний цены можно не только делать выводы о “погоде” на рынке: анализ волатильности может стать хорошим подспорьем к торговой системе и даже стать ею.

Другие статьиКитай не собирается дружить с ВашингтономПолучение данных для торгов

Казалось бы, что может значить колебание цены? Сегодня это 100 пунктов, завтра пять. Собака зарыта в сравнении значений. Если взять значения волатильности за 10 дней, суммировать и поделить на 10, вы получите показатель, с которым можно работать - среднюю дневную волатильность.

Как работать - читайте дальше. Это волатильность текущая, а есть еще историческая, и о ее практическом применении тоже ниже.

Собственно, не ищите калькулятор: на вспомогательных порталах для трейдеров уже есть статистика по волатильности в разрезе разных валютных пар и разных таймфреймов. И даже прямо во время торговли работать с волатильностью вам помогут эффективные индикаторы, например ATR (для выставления ордеров), CCI (осциллятор) и всем известные ленты Боллинджера. Ну, теперь можно переходить к практике.

Прогноз движения цены и риски

Знание средней волатильности позволит вам избежать ложных сигналов. К примеру, если у пары средняя дневная волатильность 90 пунктов и цена уже прошла вверх 70, стоит ли заходить на покупку? Пора искать “медвежьи” следы.

Точно так же, диапазон средней волатильности поможет вам выставить стоп-лоссы и тейк-профиты в разумных пределах. Бессмысленно искать прибыли в тысячу пунктов за неделю там, где цена в этих же условиях не проделывает путь и в 300.

По сути, средняя волатильность помогает поймать цену на тех же “уровнях”, “каналах” и “волнах”, но с другого, более простого и понятного ракурса. Если вы еще добавите знание этих самых уровней или волн, сумеете отличить ложный уровень поддержки / сопротивления от истинного и будете сверяться со старшими таймфреймами - успешность прогнозов значительно вырастет.

Выбор валютной пары, таймфрейма и времени для торговли под стратегию

В зависимости от того, какую стратегию вы выбрали: консервативную, сбалансированную, агрессивную, - можно по соответствующему нарастанию волатильности подобрать подходящие торговые инструменты. Скажем, от спокойной торговой пары евро / швейцарский франк до “феррари” - британский фунт стерлингов / японская йена.

Анализ исторической волатильности валютной пары помогает определить сезонные “настроения” инструмента: когда он спокоен, а когда его “штормит”. Причем выводы можно делать хоть касательно времени года, хоть касательно лондонской сессии в сутках.

Аналогично история покажет вам, как пара реагирует на важные новости: если ее хорошо “швыряет”, а вашей системе бури ни к чему, то лучше и не торговать в период выхода важных новостей, плановых и внеплановых. Поведение на “гэпах” подскажет, стоит ли оставлять открытые сделки на выходные.

Для агрессивного скальпинга подходят пары с выраженным движением на младших таймфреймах, особенно с многочисленными колебаниями в “коридоре”. Консерваторам лучше дневные, недельные и месячные графики, где линия графика сглажена, а средняя волатильность месяцами остается почти одинаковой и легко угадать со стоп-лоссами и тейк-профитами.

Ограничения

Анализ волатильности, как и любая сфера технического анализа, ограничен текущей экономической и политической ситуацией - а это уже сфера фундаментального анализа. Сейчас, например, далеко не всё безоблачно в Еврозоне, по многим причинам. И поэтому всегда спокойные пары могут повести себя непредсказуемо - например, пробить значения многолетних уровней.

Исследуйте рынок - но не забывайте отслеживать и те факторы, что стоят вне его - и над ним.

Вы согласны использовать волатильность как индикатор торговли ?
Практически только так и работаю
Я считаю это неэффективным инструментом
0%
100%